Сравнение FICO с B
FICO (Fair Isaac Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции B по среднегодовой доходности: 26.62% против 9.32% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам FICO и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between FICO and B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.06 |
The correlation between FICO and B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
B:
$67.34B
FICO:
$31.51
B:
$3.59
FICO:
37.43
B:
11.18
FICO:
1.99
B:
1.13
FICO:
12.60
B:
3.59
FICO:
$2.26B
B:
$19.00B
FICO:
$1.90B
B:
$10.32B
FICO:
$1.16B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. B — Ранг доходности на риск
FICO
B
Сравнение FICO c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.31 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.95 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и B
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -88.51% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -29.31% | -22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -29.31% | -31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -47.96% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -57.13% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -23.16% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -37.28% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 12.18% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и B
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 15.80% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 35.19% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 45.31% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 36.25% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 36.85% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и B
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и B
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор