PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCX с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCX с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCX и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 22.12% против 26.62% соответственно.

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
69.04%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
9.50%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCX и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		35.32%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between FCX and FICO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г.

0.22

The correlation between FCX and FICO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$98.78B

FICO:

$28.00B

EPS

FCX:

$1.89

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

FCX:

36.13

FICO:

37.43

Коэффициент P/S

FCX:

3.74

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$26.42B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$7.35B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$9.59B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freeport-McMoRan Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с CSX
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

FCX vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCX c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCXFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.67

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.76

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.90

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.65

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

-1.24

+8.09

FCX vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCX и FICO

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCXFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-79.26%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.90%

-52.12%

+27.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.34%

-61.28%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.47%

-61.28%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.59%

-61.28%

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-50.50%

+45.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-18.03%

-21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

27.47%

-17.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и FICO

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCXFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.98%

14.33%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

39.21%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.88%

50.67%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

40.73%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.65%

38.07%

+10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и FICO

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.23B
691.68M
(FCX) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCX и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freeport-McMoRan Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
26.6%
86.8%
Активы портфеля
FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

FCX and FICO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCX has higher volatility (17.98%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs FICO's -79.26%.

FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCX и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор