Сравнение COST с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или WMT.
Доходность
Сравнение доходности COST и WMT
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 41.74%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 66.40%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 23.51% против 14.20% соответственно.
COST
41.74%
4.70%
16.45%
64.75%
27.61%
23.51%
WMT
66.40%
6.51%
33.30%
69.54%
18.61%
14.20%
Фундаментальные показатели
| COST | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $407.41B | $683.17B |
| EPS | $16.60 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 55.39 | 43.81 |
| PEG коэффициент | 5.50 | 2.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $254.45B | $504.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.10B | $124.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.15B | $31.49B |
Основные характеристики
| COST | WMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 4.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 6.17 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.78 |
| Коэф-т Кальмара | 6.40 | 6.43 |
| Коэф-т Мартина | 16.57 | 40.83 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 17.12% |
| Макс. просадка | -53.39% | -77.42% |
| Текущая просадка | -1.45% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COST и WMT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и WMT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности WMT в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
WMT Walmart Inc. | 0.94% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок COST и WMT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и WMT
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности