PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COST с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COST и WMT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение COST с WMT

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или WMT.

Доходность

Сравнение доходности COST и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COST:

0.56

WMT:

1.76

Коэф-т Сортино

COST:

1.02

WMT:

2.52

Коэф-т Омега

COST:

1.13

WMT:

1.34

Коэф-т Кальмара

COST:

0.84

WMT:

1.98

Коэф-т Мартина

COST:

2.34

WMT:

6.20

Индекс Язвы

COST:

6.22%

WMT:

6.98%

Дневная вол-ть

COST:

22.48%

WMT:

24.05%

Макс. просадка

COST:

-53.39%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

COST:

-9.35%

WMT:

-9.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COST:

$439.14B

WMT:

$752.47B

EPS

COST:

$17.52

WMT:

$2.34

Коэффициент P/E

COST:

56.18

WMT:

40.28

Коэффициент PEG

COST:

5.26

WMT:

3.60

Коэффициент P/S

COST:

1.63

WMT:

1.10

Коэффициент P/B

COST:

16.19

WMT:

8.98

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$268.78B

WMT:

$685.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$35.97B

WMT:

$170.46B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$11.58B

WMT:

$38.91B

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 23.54% против 16.88% соответственно.

COST

С начала года

6.66%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

1.30%

1 год

12.54%

3 года

31.53%

5 лет

28.69%

10 лет

23.54%

WMT

С начала года

5.79%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

2.17%

1 год

42.11%

3 года

35.92%

5 лет

20.65%

10 лет

16.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Walmart Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COST и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COST c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и WMT

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WMT в 0.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COST
Costco Wholesale Corporation		0.49%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
WMT
Walmart Inc.		0.93%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок COST и WMT

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и WMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COST и WMT

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
63.21B
165.61B
(COST) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
13.0%
24.9%
(COST) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 63.21B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.31B при выручке в 165.61B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 63.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.14B при выручке в 165.61B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.90B при выручке в 63.21B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.49B при выручке в 165.61B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.