Сравнение COST с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности COST и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COST и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
COST:
$25.63
WMT:
$2.73
COST:
38.88
WMT:
45.71
COST:
3.04
WMT:
2.98
COST:
1.16
WMT:
1.40
COST:
$286.27B
WMT:
$713.16B
COST:
$19.33B
WMT:
$177.77B
COST:
$12.73B
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 22.28% против 20.52% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. WMT — Ранг доходности на риск
COST
WMT
Сравнение COST c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.73 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.66 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.97 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 10.92 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.73 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между COST и WMT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и WMT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок COST и WMT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COST | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -77.14% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -10.92% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -25.74% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -25.74% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.64% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -14.66% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.97% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и WMT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 4.38%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COST | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.93% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 17.03% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 24.17% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.09% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.70% | +0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и WMT
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.