PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с FCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, FMCC returned 11.72%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 11.72% против 22.12% соответственно.

FMCC

1 день
2.76%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-42.66%
6 месяцев
-43.55%
1 год
-25.75%
3 года*
136.25%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.72%

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
69.04%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и FCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-42.66%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		35.32%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%

Correlation

The correlation between FMCC and FCX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

FCX:

$1.89

Коэффициент P/E

FMCC:

1.23

FCX:

36.13

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

FCX:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

FCX:

$26.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

FCX:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

FCX:

$9.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с JPMFMCC с VOO
Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с CSX

Доходность на риск

FMCC vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCCFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.40

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.79

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.75

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

6.85

-7.55

FMCC vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCC и FCX

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и FCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-92.52%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-24.90%

-46.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-46.34%

-24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.64%

-51.47%

-33.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-72.59%

-19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-4.62%

-89.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-39.62%

-29.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.50%

9.97%

+28.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и FCX

Текущая волатильность для Freddie Mac (FMCC) составляет 16.83%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что FMCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

17.98%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.64%

37.53%

+28.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

48.88%

+43.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.65%

45.14%

+41.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.76%

48.65%

+30.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и FCX

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
6.23B
(FMCC) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCC and FCX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCX has higher volatility (17.98%) compared to FMCC (16.83%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs FCX's -92.52%.

FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор