Сравнение BABA с RYCEY
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 4.42% против 8.49% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам BABA и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between BABA and RYCEY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
RYCEY:
$147.86B
BABA:
CN¥33.90
RYCEY:
£0.99
BABA:
22.55
RYCEY:
13.26
BABA:
1.01
RYCEY:
0.03
BABA:
2.26
RYCEY:
2.77
BABA:
1.75
RYCEY:
40.55
BABA:
CN¥811.51B
RYCEY:
£40.04B
BABA:
CN¥332.88B
RYCEY:
£10.10B
BABA:
CN¥112.44B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
BABA
RYCEY
Сравнение BABA c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.13 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.98 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и RYCEY
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -99.07% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -21.75% | -18.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -23.37% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -62.01% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -94.64% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -77.68% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -84.15% | +46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 7.73% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и RYCEY
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 12.00% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 32.70% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 37.88% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 43.48% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 49.35% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и RYCEY
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и RYCEY
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and RYCEY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор