Сравнение ASML с INTU
ASML (ASML Holding N.V.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 36.00% против 10.90% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам ASML и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between ASML and INTU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.39 |
The correlation between ASML and INTU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
INTU:
$76.38B
ASML:
€25.86
INTU:
$16.37
ASML:
62.30
INTU:
16.90
ASML:
4.10
INTU:
1.01
ASML:
18.51
INTU:
3.70
ASML:
29.83
INTU:
3.70
ASML:
€33.69B
INTU:
$20.93B
ASML:
€17.72B
INTU:
$16.97B
ASML:
€12.99B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. INTU — Ранг доходности на риск
ASML
INTU
Сравнение ASML c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.68 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.97 | +8.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.88 | +22.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и INTU
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -75.29% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -65.49% | +47.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -65.49% | +20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -65.49% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -65.49% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -65.49% | +63.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -24.14% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 33.92% | -27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и INTU
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 28.49% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 42.51% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 44.40% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 37.54% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 33.98% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и INTU
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и INTU
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and INTU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs INTU's -75.29%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор