PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MA с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MA и COST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MA и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.42%
11.34%
MA
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.63

COST:

2.51

Коэф-т Сортино

MA:

2.21

COST:

3.11

Коэф-т Омега

MA:

1.30

COST:

1.45

Коэф-т Кальмара

MA:

2.17

COST:

4.57

Коэф-т Мартина

MA:

5.38

COST:

11.75

Индекс Язвы

MA:

4.77%

COST:

3.99%

Дневная вол-ть

MA:

15.79%

COST:

18.69%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

MA:

-1.03%

COST:

-4.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$487.38B

COST:

$435.99B

EPS

MA:

$13.20

COST:

$16.98

Цена/прибыль

MA:

40.23

COST:

57.84

PEG коэффициент

MA:

2.03

COST:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$27.23B

COST:

$258.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$23.36B

COST:

$32.80B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$16.44B

COST:

$12.25B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 44.75%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.47% против 23.44% соответственно.


MA

С начала года

24.74%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

16.08%

1 год

25.45%

5 лет

12.86%

10 лет

20.47%

COST

С начала года

44.75%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

12.31%

1 год

45.50%

5 лет

28.65%

10 лет

23.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MA c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.632.51
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.213.11
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.45
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.174.57
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.3811.75
MA
COST

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63
2.51
MA
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и COST

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности COST в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.05%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок MA и COST

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.03%
-4.50%
MA
COST

Волатильность

Сравнение волатильности MA и COST

Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 4.06% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.87%
MA
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab