PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с COST

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или COST.

Корреляция

Корреляция между MA и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MA и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,246.77%
2,607.38%
MA
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.17

COST:

1.82

Коэф-т Сортино

MA:

1.65

COST:

2.39

Коэф-т Омега

MA:

1.24

COST:

1.33

Коэф-т Кальмара

MA:

1.48

COST:

2.32

Коэф-т Мартина

MA:

6.18

COST:

6.89

Индекс Язвы

MA:

4.00%

COST:

5.83%

Дневная вол-ть

MA:

20.99%

COST:

22.14%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

MA:

-2.78%

COST:

-6.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$496.43B

COST:

$443.26B

EPS

MA:

$13.87

COST:

$17.11

Коэффициент P/E

MA:

39.41

COST:

58.39

Коэффициент PEG

MA:

2.16

COST:

5.91

Коэффициент P/S

MA:

17.61

COST:

1.67

Коэффициент P/B

MA:

75.58

COST:

17.20

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.00B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.73% против 23.65% соответственно.

MA

С начала года

6.56%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.57%

5 лет

16.49%

10 лет

20.73%

COST

С начала года

10.31%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

15.21%

1 год

38.37%

5 лет

29.47%

10 лет

23.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 1.17
COST: 1.82
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.65
COST: 2.39
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.24
COST: 1.33
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.48
COST: 2.32
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MA: 6.18
COST: 6.89

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
1.82
MA
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и COST

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности COST в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.51%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок MA и COST

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.78%
-6.24%
MA
COST

Волатильность

Сравнение волатильности MA и COST

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.37%
10.18%
MA
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
7.25B
63.72B
(MA) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.7%
15.1%
(MA) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.