Сравнение MA с COST
MA (Mastercard Incorporated) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MA returned 20.10%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MA и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MA имеют среднегодовую доходность 20.10%, а акции COST немного впереди с 20.89%.
MA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.19%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 28.43%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.05B | $2.34B | |
| $1.84B | $1.67B | $1.86B |
Сравнение доходности по годам MA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.42% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MA and COST is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MA and COST has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$500.33B
COST:
$417.75B
MA:
$18.17
COST:
$26.51
MA:
31.40
COST:
35.54
MA:
1.83
COST:
2.78
MA:
14.55
COST:
1.07
MA:
$35.08B
COST:
$293.59B
MA:
$29.34B
COST:
$11.12B
MA:
$22.12B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. COST — Ранг доходности на риск
MA
COST
Сравнение MA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.02 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.05 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и COST
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -53.39% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -16.57% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -20.74% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -31.40% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -31.40% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -13.78% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -13.36% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 7.94% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и COST
Mastercard Incorporated (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 6.70% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.81% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 14.78% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 19.88% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 22.92% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.04% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и COST
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что сопоставимо с доходностью COST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MA Mastercard Incorporated | 0.59% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и COST
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 9.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 9.28B, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.39B при выручке в 9.28B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MA and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (6.81%) compared to MA (6.70%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs COST's -53.39%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор