PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение META с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с COST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

META (Meta Platforms, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции META уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.34% против 20.81% соответственно.

META

1 день
-0.02%
1 месяц
11.89%
6 месяцев
4.31%
С начала года
-1.98%
1 год
-8.00%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
18.34%
Всё время*
21.33%

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-1.98%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
COST
Costco Wholesale Corporation		8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between META and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.29

The correlation between META and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.64T

COST:

$415.01B

EPS

META:

$27.47

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

META:

23.51

COST:

35.31

Коэффициент PEG

META:

0.97

COST:

2.76

Коэффициент P/S

META:

7.72

COST:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

META vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METACOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.05

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.06

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.06

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-0.14

-0.31

META vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и COST

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METACOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-53.39%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-16.57%

-16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-20.74%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-31.40%

-45.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-31.40%

-45.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.98%

-14.49%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-13.36%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.63%

7.38%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности META и COST

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METACOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

7.25%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

14.98%

+16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.77%

19.74%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.59%

22.90%

+21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

22.02%

+16.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и COST

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
56.31B
70.53B
(META) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
81.9%
-25.1%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

META and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (14.95%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор