Сравнение COST с GOOGL
COST (Costco Wholesale Corporation) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 22.27% против 25.76% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам COST и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between COST and GOOGL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between COST and GOOGL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
GOOGL:
$13.11
COST:
37.06
GOOGL:
27.43
COST:
2.90
GOOGL:
1.35
COST:
1.12
GOOGL:
10.40
COST:
$293.59B
GOOGL:
$422.57B
COST:
$11.12B
GOOGL:
$255.12B
COST:
$12.48B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
COST
GOOGL
Сравнение COST c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 5.20 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 18.48 | -18.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и GOOGL
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -65.29% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -20.37% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.81% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -44.32% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -44.32% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -10.61% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.01% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.72% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и GOOGL
Costco Wholesale Corporation (COST) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 7.44% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.24% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 20.82% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 29.31% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 31.33% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 29.13% | -7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и GOOGL
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и GOOGL
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and GOOGL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор