PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, FMCC returned 11.72%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.72% против 17.39% соответственно.

FMCC

1 день
2.76%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-42.66%
6 месяцев
-43.55%
1 год
-25.75%
3 года*
136.25%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.72%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-42.66%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between FMCC and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

META:

$27.47

Коэффициент P/E

FMCC:

1.23

META:

20.64

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

META:

0.85

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

META:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с JPMFMCC с VOO
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

FMCC vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCCMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.51

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.54

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.54

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.12

+0.42

FMCC vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCC и META

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-76.74%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-33.30%

-38.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-34.15%

-37.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.64%

-76.74%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-76.74%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-28.06%

-66.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-15.83%

-53.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.50%

16.06%

+22.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и META

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

10.17%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.64%

26.91%

+38.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

35.52%

+57.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.65%

44.04%

+42.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.76%

38.67%

+40.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и META

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B202220232024202520260
56.31B
(FMCC) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCC and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (16.83%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs META's -76.74%.

FMCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор