Сравнение FICO с VRSN
FICO (Fair Isaac Corporation) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, VRSN in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 13.01%/yr for VRSN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции VRSN по среднегодовой доходности: 26.67% против 13.01% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
VRSN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам FICO и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
VRSN VeriSign, Inc. | 17.40% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between FICO and VRSN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between FICO and VRSN shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
VRSN:
$26.02B
FICO:
$31.51
VRSN:
$9.04
FICO:
38.32
VRSN:
31.34
FICO:
2.04
VRSN:
4.60
FICO:
12.90
VRSN:
15.66
FICO:
$2.26B
VRSN:
$1.68B
FICO:
$1.90B
VRSN:
$1.49B
FICO:
$1.16B
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. VRSN — Ранг доходности на риск
FICO
VRSN
Сравнение FICO c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.02 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.04 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и VRSN
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -98.37% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -30.21% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -30.21% | -31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -38.85% | -22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -38.85% | -22.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -8.58% | -40.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -57.01% | +38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 15.15% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и VRSN
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 10.03% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 20.93% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 27.85% | +22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 25.12% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 26.24% | +11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и VRSN
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.11% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и VRSN
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and VRSN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to VRSN (10.03%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs VRSN's -98.37%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор