PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.90% против 36.00% соответственно.

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between INTU and ASML is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.39

The correlation between INTU and ASML shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$76.38B

ASML:

$718.77B

EPS

INTU:

$16.37

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

INTU:

16.90

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

INTU:

1.01

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

INTU:

3.70

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

INTU:

3.70

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

INTU vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
3.27

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.70

-6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.45

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.83

-8.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

21.08

-22.95

INTU vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и ASML

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-90.00%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.49%

-17.85%

-47.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.49%

-45.38%

-20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.49%

-56.84%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.49%

-56.84%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-1.89%

-63.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-28.12%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.92%

6.63%

+27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и ASML

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.49%

17.27%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.51%

34.58%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.40%

42.75%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

42.44%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

38.72%

-4.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и ASML

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.56B
8.77B
(INTU) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INTU значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности INTU и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
84.6%
53.0%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and ASML have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор