Сравнение INTU с ASML
INTU (Intuit Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 33.59%/yr for ASML. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 63.12%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.80% против 33.59% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам INTU и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between INTU and ASML is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.38 |
The correlation between INTU and ASML shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
ASML:
$670.25B
INTU:
$16.37
ASML:
€27.54
INTU:
17.95
ASML:
55.22
INTU:
1.07
ASML:
3.63
INTU:
3.93
ASML:
16.63
INTU:
3.93
ASML:
26.82
INTU:
$20.93B
ASML:
€35.33B
INTU:
$16.97B
ASML:
€18.63B
INTU:
$6.65B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. ASML — Ранг доходности на риск
INTU
ASML
Сравнение INTU c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.42 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 7.81 | -8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 24.29 | -25.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и ASML
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -90.00% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -17.85% | -50.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -45.38% | -22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -56.84% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -56.84% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -12.59% | -50.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -28.06% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 5.75% | +33.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и ASML
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 17.75% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 36.22% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 45.08% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 43.09% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 39.00% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и ASML
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и ASML
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and ASML have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор