PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с KLAC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 41.50%/yr for KLAC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 71.29%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 10.80% против 41.50% соответственно.

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%

KLAC

1 день
-2.42%
1 месяц
-20.02%
6 месяцев
32.75%
С начала года
71.29%
1 год
124.39%
3 года*
66.84%
5 лет*
47.12%
10 лет*
41.50%
Всё время*
22.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
KLAC
KLA Corporation		71.29%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between INTU and KLAC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.42

The correlation between INTU and KLAC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$80.37B

KLAC:

$271.18B

EPS

INTU:

$16.37

KLAC:

$35.32

Коэффициент P/E

INTU:

17.95

KLAC:

5.88

Коэффициент PEG

INTU:

1.07

KLAC:

0.22

Коэффициент P/S

INTU:

3.93

KLAC:

2.10

Коэффициент P/B

INTU:

3.93

KLAC:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

INTU vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.17

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
2.50

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.35

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.01

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

13.67

-15.20

INTU vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и KLAC

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-83.74%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-31.19%

-37.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-34.95%

-33.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-40.28%

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-40.28%

-27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-31.19%

-32.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-29.28%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.52%

9.14%

+30.38%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и KLAC

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

30.24%

-17.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

49.98%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

57.81%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

45.80%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

42.94%

-8.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и KLAC

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности KLAC в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
KLAC
KLA Corporation		0.39%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
3.42B
(INTU) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
84.6%
61.1%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and KLAC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (30.24%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор