Сравнение V с COST
V (Visa Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции V уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.64% против 22.25% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам V и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between V and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between V and COST has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
COST:
$26.51
V:
20.98
COST:
36.77
V:
1.29
COST:
2.88
V:
10.84
COST:
1.11
V:
$43.03B
COST:
$293.59B
V:
$16.94B
COST:
$11.12B
V:
$27.63B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. COST — Ранг доходности на риск
V
COST
Сравнение V c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.22 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.51 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.18 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок V и COST
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -53.39% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -15.38% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -20.74% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -31.40% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -31.40% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -10.93% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.36% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 7.15% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и COST
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.71% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 14.53% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 18.79% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.71% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.95% | +2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и COST
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и COST
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор