PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с BABA

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.70%/yr vs 2.82%/yr for BABA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -34.72%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 25.70% против 2.82% соответственно.

GOOGL

1 день
-1.84%
1 месяц
-11.24%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.76%
1 год
89.52%
3 года*
42.22%
5 лет*
22.68%
10 лет*
25.70%

BABA

1 день
-0.27%
1 месяц
-22.97%
С начала года
-34.72%
6 месяцев
-37.15%
1 год
-16.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
-15.11%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		7.93%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-34.72%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between GOOGL and BABA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.40

The correlation between GOOGL and BABA shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$4.13T

BABA:

$228.95B

EPS

GOOGL:

$13.11

BABA:

CN¥33.90

Коэффициент P/E

GOOGL:

25.73

BABA:

18.99

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.27

BABA:

0.85

Коэффициент P/S

GOOGL:

9.75

BABA:

1.91

Коэффициент P/B

GOOGL:

8.62

BABA:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

BABA:

CN¥811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

BABA:

CN¥332.88B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

BABA:

CN¥112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

GOOGL vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
-0.37

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
-0.29

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.97

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.33

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

-0.75

+16.33

GOOGL vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и BABA

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-80.09%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-49.47%

+29.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-49.47%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-72.15%

+27.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-80.09%

+35.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.15%

-68.23%

+52.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-37.64%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

21.30%

-15.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и BABA

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеют волатильность 9.30% и 8.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

8.99%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

29.65%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

43.97%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.47%

51.45%

-19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

43.42%

-14.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и BABA

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BABA в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.11%1.36%1.96%1.29%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.25%0.27%0.32%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
109.90B
35.15B
(GOOGL) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GOOGL значения в USD, BABA значения в CNY

Сравнение рентабельности GOOGL и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.5%
33.4%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and BABA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (9.30%) compared to BABA (8.99%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs BABA's -80.09%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор