Сравнение INTU с AMAT
INTU (Intuit Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 10.90% против 38.86% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам INTU и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between INTU and AMAT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.40 |
The correlation between INTU and AMAT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
AMAT:
$453.23B
INTU:
$16.37
AMAT:
$10.61
INTU:
16.90
AMAT:
53.45
INTU:
1.01
AMAT:
6.80
INTU:
3.70
AMAT:
15.67
INTU:
3.70
AMAT:
18.96
INTU:
$20.93B
AMAT:
$29.02B
INTU:
$16.97B
AMAT:
$14.21B
INTU:
$6.65B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. AMAT — Ранг доходности на риск
INTU
AMAT
Сравнение INTU c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.59 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 10.67 | -11.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 30.41 | -32.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и AMAT
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -85.22% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -21.37% | -44.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -49.88% | -15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -55.14% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -55.14% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | 0.00% | -65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -38.78% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 7.49% | +26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и AMAT
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 20.52%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 20.52% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 38.83% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 49.03% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 44.20% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 42.94% | -8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и AMAT
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и AMAT
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and AMAT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to AMAT (20.52%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор