Сравнение MSFT с APP
MSFT (Microsoft Corporation) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, MSFT returned 8.30%/yr vs 47.98%/yr for APP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -36.99%.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
APP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -25.35%
- С начала года
- -36.99%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 147.22%
- 5 лет*
- 47.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.86%
Сравнение доходности по годам MSFT и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 32.38% |
APP AppLovin Corporation | -36.99% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between MSFT and APP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
APP:
$142.64B
MSFT:
$16.79
APP:
$11.66
MSFT:
23.96
APP:
36.41
MSFT:
1.68
APP:
0.11
MSFT:
9.43
APP:
23.41
MSFT:
7.23
APP:
60.85
MSFT:
$318.27B
APP:
$6.16B
MSFT:
$217.41B
APP:
$5.45B
MSFT:
$200.96B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. APP — Ранг доходности на риск
MSFT
APP
Сравнение MSFT c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.33 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.61 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и APP
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -91.90% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -49.99% | +15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -57.00% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -91.90% | +54.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -42.12% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -42.36% | +20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 27.07% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и APP
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 21.90% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 60.74% | -36.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 73.11% | -45.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 78.13% | -51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 77.48% | -50.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и APP
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и APP
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and APP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.90%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор