Сравнение FMCC с AMAT
FMCC (Freddie Mac) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, FMCC returned 11.72%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 11.72% против 38.86% соответственно.
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам FMCC и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between FMCC and AMAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
FMCC:
$4.74
AMAT:
$10.61
FMCC:
1.23
AMAT:
53.45
FMCC:
0.00
AMAT:
6.80
FMCC:
0.14
AMAT:
15.67
FMCC:
$100.04B
AMAT:
$29.02B
FMCC:
$100.04B
AMAT:
$14.21B
FMCC:
$92.03B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. AMAT — Ранг доходности на риск
FMCC
AMAT
Сравнение FMCC c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 10.67 | -11.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 30.41 | -31.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и AMAT
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -85.22% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -21.37% | -49.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -49.88% | -21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.64% | -55.14% | -29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | -55.14% | -36.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.17% | 0.00% | -94.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -38.78% | -30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 7.49% | +31.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и AMAT
Текущая волатильность для Freddie Mac (FMCC) составляет 16.83%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что FMCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 20.52% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.64% | 38.83% | +26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 49.03% | +43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 44.20% | +42.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.76% | 42.94% | +35.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и AMAT
FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMCC and AMAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to FMCC (16.83%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор