PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALIZY с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALIZY с MA

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALIZY или MA.

Корреляция

Корреляция между ALIZY и MA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
506.34%
13,246.77%
ALIZY
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

2.56

MA:

1.17

Коэф-т Сортино

ALIZY:

3.17

MA:

1.65

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.45

MA:

1.24

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

4.50

MA:

1.48

Коэф-т Мартина

ALIZY:

12.37

MA:

6.18

Индекс Язвы

ALIZY:

4.29%

MA:

4.00%

Дневная вол-ть

ALIZY:

20.75%

MA:

20.99%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

ALIZY:

0.00%

MA:

-2.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$159.19B

MA:

$496.43B

EPS

ALIZY:

$2.86

MA:

$13.87

Коэффициент P/E

ALIZY:

14.42

MA:

39.41

Коэффициент PEG

ALIZY:

1.34

MA:

2.16

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.49

MA:

17.61

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.33

MA:

75.58

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$93.99B

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$105.76B

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$7.37B

MA:

$17.00B

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 35.53%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции ALIZY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 14.82% против 20.73% соответственно.

ALIZY

С начала года

35.53%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

31.36%

1 год

52.01%

5 лет

24.75%

10 лет

14.82%

MA

С начала года

6.56%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.57%

5 лет

16.49%

10 лет

20.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALIZY и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALIZY c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALIZY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALIZY: 2.60
MA: 1.17
Коэффициент Сортино ALIZY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALIZY: 3.22
MA: 1.65
Коэффициент Омега ALIZY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALIZY: 1.46
MA: 1.24
Коэффициент Кальмара ALIZY, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALIZY: 4.58
MA: 1.48
Коэффициент Мартина ALIZY, с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ALIZY: 12.57
MA: 6.18

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа MA равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
2.60
1.17
ALIZY
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и MA

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MA в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALIZY
Allianz SE ADR		3.62%4.91%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%
MA
Mastercard Inc		0.51%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и MA

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-2.78%
ALIZY
MA

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и MA

Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 12.48%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.48%
13.37%
ALIZY
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
35.93B
7.25B
(ALIZY) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALIZY и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allianz SE ADR и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
76.7%
(ALIZY) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 35.93B при выручке в 35.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 35.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 2.47B при выручке в 35.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.