PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALIZY с MA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALIZY (Allianz SE ADR) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALIZY in Insurance - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 5 years, ALIZY returned 17.90%/yr vs 6.04%/yr for MA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.12%.

ALIZY

1 день
-0.61%
1 месяц
2.83%
С начала года
4.14%
6 месяцев
3.89%
1 год
20.80%
3 года*
32.34%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—

MA

1 день
1.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-14.40%
1 год
-10.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.04%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIZY и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		4.14%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%
MA
Mastercard Incorporated		-13.12%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%19.45%

Correlation

The correlation between ALIZY and MA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ALIZY and MA has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$175.15B

MA:

$441.51B

EPS

ALIZY:

€3.16

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

ALIZY:

12.76

MA:

28.62

Коэффициент PEG

ALIZY:

0.88

MA:

1.67

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.08

MA:

13.13

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.34

MA:

65.68

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

€141.95B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

€116.91B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

€1.56B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с VZALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с ^GSPCALIZY с BRK-B
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

ALIZY vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALIZYMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.51

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.59

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.52

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

-1.01

+5.00

ALIZY vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и MA

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALIZYMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-62.67%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-20.91%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-20.91%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-28.25%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-17.08%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-9.84%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

10.70%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и MA

Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 5.32%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALIZYMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.76%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

17.13%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

21.33%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

24.05%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

26.90%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и MA

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности MA в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.27%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
31.07B
8.40B
(ALIZY) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ALIZY значения в EUR, MA значения в USD

Сравнение рентабельности ALIZY и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allianz SE ADR и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
79.9%
58.4%
Активы портфеля
ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

ALIZY and MA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.76%) compared to ALIZY (5.32%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs MA's -62.67%.

ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIZY и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор