Сравнение INTU с META
INTU (Intuit Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.80% против 18.34% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам INTU и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between INTU and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between INTU and META has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
META:
$1.64T
INTU:
$16.37
META:
$27.47
INTU:
17.95
META:
23.51
INTU:
1.07
META:
0.97
INTU:
3.93
META:
7.72
INTU:
3.93
META:
6.80
INTU:
$20.93B
META:
$214.96B
INTU:
$16.97B
META:
$176.14B
INTU:
$6.65B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. META — Ранг доходности на риск
INTU
META
Сравнение INTU c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.00 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.24 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.45 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и META
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -76.74% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -33.30% | -34.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -34.15% | -34.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -76.74% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -76.74% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -17.98% | -45.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -15.88% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 17.63% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и META
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 14.95% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 31.08% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 38.77% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 44.59% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 39.00% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и META
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и META
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор