PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с RYCEY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 7.82%/yr for RYCEY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 22.25% против 7.82% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between COST and RYCEY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г.

0.15

The correlation between COST and RYCEY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

RYCEY:

$0.99

Коэффициент P/E

COST:

36.77

RYCEY:

16.89

Коэффициент PEG

COST:

2.88

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

COST:

1.11

RYCEY:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

RYCEY:

$40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

RYCEY:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

RYCEY:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

COST vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.04

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.68

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.80

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

5.11

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTRYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.04

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.23

+0.82

Просадки

Сравнение просадок COST и RYCEY

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-99.07%

+45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-21.75%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-23.37%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-62.01%

+30.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-94.64%

+63.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-78.78%

+67.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-84.19%

+70.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.65%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и RYCEY

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

11.26%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

32.56%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

37.74%

-18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

43.44%

-20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

49.35%

-27.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и RYCEY

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RYCEY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
11.64B
(COST) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-25.1%
27.4%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

COST and RYCEY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор