Сравнение LLY с INTU
LLY (Eli Lilly and Company) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 33.45% против 10.90% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам LLY и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between LLY and INTU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between LLY and INTU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
INTU:
$76.38B
LLY:
$28.14
INTU:
$16.37
LLY:
40.26
INTU:
16.90
LLY:
0.81
INTU:
1.01
LLY:
14.08
INTU:
3.70
LLY:
32.54
INTU:
3.70
LLY:
$72.25B
INTU:
$20.93B
LLY:
$59.75B
INTU:
$16.97B
LLY:
$32.97B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. INTU — Ранг доходности на риск
LLY
INTU
Сравнение LLY c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.68 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.97 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.88 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и INTU
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -75.29% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -65.49% | +41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -65.49% | +31.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -65.49% | +31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -65.49% | +31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -65.49% | +63.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -24.14% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 33.92% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и INTU
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 28.49% | -19.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 42.51% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 44.40% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 37.54% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 33.98% | -3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и INTU
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и INTU
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and INTU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs INTU's -75.29%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор