Сравнение FMCC с B
FMCC (Freddie Mac) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FMCC returned 11.72%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции FMCC превзошли акции B по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.32% соответственно.
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам FMCC и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between FMCC and B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
FMCC:
$4.74
B:
$3.59
FMCC:
1.23
B:
11.18
FMCC:
0.00
B:
1.13
FMCC:
0.14
B:
3.59
FMCC:
$100.04B
B:
$19.00B
FMCC:
$100.04B
B:
$10.32B
FMCC:
$92.03B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. B — Ранг доходности на риск
FMCC
B
Сравнение FMCC c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.31 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.95 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и B
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -88.51% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -29.31% | -42.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -29.31% | -42.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.64% | -47.96% | -36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | -57.13% | -34.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.17% | -23.16% | -71.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -37.28% | -31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 12.18% | +26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и B
Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 15.80% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.64% | 35.19% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 45.31% | +47.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 36.25% | +50.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.76% | 36.85% | +41.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и B
FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMCC and B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to B (15.80%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор