PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTU с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с AMZN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTU или AMZN.

Корреляция

Корреляция между INTU и AMZN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности INTU и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,463.70%
192,943.92%
INTU
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

-0.01

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

INTU:

0.22

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

INTU:

1.03

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

INTU:

-0.02

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

INTU:

-0.04

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

INTU:

10.45%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

INTU:

33.70%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

INTU:

-11.33%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$174.48B

AMZN:

$2.01T

EPS

INTU:

$10.67

AMZN:

$5.54

Коэффициент P/E

INTU:

58.49

AMZN:

34.11

Коэффициент PEG

INTU:

1.88

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

INTU:

10.16

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

INTU:

9.72

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$17.17B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$13.55B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$4.53B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 21.08% против 24.61% соответственно.

INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

2.79%

1 год

-1.32%

5 лет

19.37%

10 лет

21.08%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

10.35%

10 лет

24.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTU: -0.01
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: 0.22
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 1.03
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTU: -0.02
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTU: -0.04
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.16
INTU
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и AMZN

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.		0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTU и AMZN

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-21.92%
INTU
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и AMZN

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 14.67%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
19.69%
INTU
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию