Сравнение INTU с AMZN
INTU (Intuit Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INTU returned 12.09%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -52.75%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 12.09% против 21.29% соответственно.
INTU
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -52.75%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- -58.94%
- 3 года*
- -9.60%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 12.09%
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам INTU и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -52.75% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between INTU and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between INTU and AMZN has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INTU:
$85.96B
AMZN:
$2.72T
INTU:
$16.37
AMZN:
$8.37
INTU:
19.02
AMZN:
29.87
INTU:
1.14
AMZN:
0.72
INTU:
4.17
AMZN:
3.65
INTU:
4.17
AMZN:
6.15
INTU:
$20.93B
AMZN:
$742.78B
INTU:
$16.97B
AMZN:
$348.59B
INTU:
$6.65B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. AMZN — Ранг доходности на риск
INTU
AMZN
Сравнение INTU c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTU | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.15 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.00 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 2.39 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | 0.72 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.26 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок INTU и AMZN
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -94.40% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.05% | -21.74% | -40.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.05% | -30.88% | -31.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -56.15% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -56.15% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.17% | -9.08% | -52.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -28.12% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.21% | 9.02% | +23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и AMZN
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.71% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.71% | 7.24% | +21.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.35% | 20.35% | +22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 30.00% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.44% | 35.50% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 32.46% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и AMZN
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.49% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и AMZN
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.71%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор