Сравнение VRSN с FICO
VRSN (VeriSign, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — VRSN in Software - Infrastructure, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, VRSN returned 13.01%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 13.01% против 26.67% соответственно.
VRSN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 13.01%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам VRSN и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 17.40% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between VRSN and FICO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between VRSN and FICO shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$26.02B
FICO:
$28.67B
VRSN:
$9.04
FICO:
$31.51
VRSN:
31.34
FICO:
38.32
VRSN:
4.60
FICO:
2.04
VRSN:
15.66
FICO:
12.90
VRSN:
$1.68B
FICO:
$2.26B
VRSN:
$1.49B
FICO:
$1.90B
VRSN:
$1.18B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. FICO — Ранг доходности на риск
VRSN
FICO
Сравнение VRSN c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSN | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.62 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.18 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.63 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VRSN и FICO
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -79.26% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -52.12% | +21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -61.28% | +31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -61.28% | +22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -61.28% | +22.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -49.32% | +40.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.01% | -18.02% | -38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 27.06% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и FICO
Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 10.03%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 14.53% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 39.17% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 50.75% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 40.72% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 38.08% | -11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и FICO
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.11% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и FICO
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and FICO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to VRSN (10.03%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs FICO's -79.26%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор