Сравнение INTU с FICO
INTU (Intuit Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 10.90% против 26.62% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам INTU и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between INTU and FICO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between INTU and FICO shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
FICO:
$28.00B
INTU:
$16.37
FICO:
$31.51
INTU:
16.90
FICO:
37.43
INTU:
1.01
FICO:
1.99
INTU:
3.70
FICO:
12.60
INTU:
$20.93B
FICO:
$2.26B
INTU:
$16.97B
FICO:
$1.90B
INTU:
$6.65B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. FICO — Ранг доходности на риск
INTU
FICO
Сравнение INTU c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.65 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.24 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и FICO
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -79.26% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -52.12% | -13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -61.28% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -61.28% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -61.28% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -50.50% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -18.03% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 27.47% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и FICO
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 14.33% | +14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 39.21% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 50.67% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 40.73% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 38.07% | -4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и FICO
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и FICO
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and FICO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор