Сравнение ASML с COST
ASML (ASML Holding N.V.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 34.75% против 22.25% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам ASML и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ASML and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between ASML and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$25.86
COST:
$26.51
ASML:
67.64
COST:
36.77
ASML:
4.45
COST:
2.88
ASML:
20.10
COST:
1.11
ASML:
$33.69B
COST:
$293.59B
ASML:
$17.72B
COST:
$11.12B
ASML:
$12.99B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. COST — Ранг доходности на риск
ASML
COST
Сравнение ASML c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.22 | +7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -0.51 | +20.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.18 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и COST
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -53.39% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -15.38% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -20.74% | -24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -31.40% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -31.40% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -10.93% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -13.36% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 7.15% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и COST
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 7.71% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 14.53% | +18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 18.79% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 22.71% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 21.95% | +16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и COST
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и COST
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs COST's -53.39%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор