Сравнение ASML с COST
ASML (ASML Holding N.V.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 36.00% против 22.27% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам ASML и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ASML and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between ASML and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
€25.86
COST:
$26.51
ASML:
62.30
COST:
37.06
ASML:
4.10
COST:
2.90
ASML:
18.51
COST:
1.12
ASML:
€33.69B
COST:
$293.59B
ASML:
€17.72B
COST:
$11.12B
ASML:
€12.99B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. COST — Ранг доходности на риск
ASML
COST
Сравнение ASML c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.10 | +7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.22 | +21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и COST
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -53.39% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -15.14% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -20.74% | -24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -31.40% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -31.40% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -10.23% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -13.36% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 6.67% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и COST
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 7.44% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 14.53% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 18.80% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 22.72% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 21.95% | +16.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и COST
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и COST
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs COST's -53.39%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор