PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с AMAT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FICO (Fair Isaac Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FICO returned 26.32%/yr vs 41.61%/yr for AMAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 170.97%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 26.32% против 41.61% соответственно.

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%

AMAT

1 день
10.82%
1 месяц
54.34%
С начала года
170.97%
6 месяцев
164.73%
1 год
281.93%
3 года*
70.14%
5 лет*
38.46%
10 лет*
41.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
AMAT
Applied Materials, Inc.		170.97%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between FICO and AMAT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.29

The correlation between FICO and AMAT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.96B

AMAT:

$555.02B

EPS

FICO:

$31.71

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

FICO:

37.13

AMAT:

65.46

Коэффициент PEG

FICO:

1.97

AMAT:

8.33

Коэффициент P/S

FICO:

12.50

AMAT:

19.19

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

FICO vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
5.36

-6.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
4.46

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.64

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

13.29

-13.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

37.66

-38.96

FICO vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 5.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и AMAT

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-85.22%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-21.37%

-29.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-49.88%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-55.14%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-55.14%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.57%

0.00%

-50.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-38.75%

+20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

7.53%

+19.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AMAT

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.61%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

27.27%

-13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

43.36%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

53.10%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

45.19%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

43.43%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AMAT

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.27%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
691.68M
7.91B
(FICO) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
86.8%
49.9%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and AMAT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (27.27%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор