Сравнение FICO с AMAT
FICO (Fair Isaac Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FICO returned 26.66%/yr vs 36.36%/yr for AMAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 105.07%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 26.66% против 36.36% соответственно.
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
AMAT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- 61.16%
- С начала года
- 105.07%
- 1 год
- 178.07%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 36.36%
- Всё время*
- 20.75%
Сравнение доходности по годам FICO и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 105.07% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between FICO and AMAT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between FICO and AMAT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$29.31B
AMAT:
$417.38B
FICO:
$31.71
AMAT:
$10.61
FICO:
39.86
AMAT:
49.54
FICO:
2.12
AMAT:
6.31
FICO:
13.42
AMAT:
14.52
FICO:
$2.26B
AMAT:
$29.02B
FICO:
$1.90B
AMAT:
$14.21B
FICO:
$1.16B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. AMAT — Ранг доходности на риск
FICO
AMAT
Сравнение FICO c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 6.57 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 21.87 | -22.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и AMAT
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -85.22% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -27.29% | -23.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -49.88% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -55.14% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -55.14% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -27.29% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -38.72% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 8.18% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AMAT
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 11.12%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 27.99% | -16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 45.95% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 56.10% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 45.81% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 43.79% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AMAT
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.36% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и AMAT
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and AMAT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.99%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор