PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.82% против 22.25% соответственно.

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between RYCEY and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г.

0.15

The correlation between RYCEY and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RYCEY:

$0.99

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

RYCEY:

16.89

COST:

36.77

Коэффициент PEG

RYCEY:

0.03

COST:

2.88

Коэффициент P/S

RYCEY:

3.52

COST:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

$40.04B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

$10.10B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

$8.04B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

RYCEY vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCEYCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.18

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.13

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.22

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

-0.51

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCEY vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCEYCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.18

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.98

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.02

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.59

-0.82

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и COST

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-53.39%

-45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-15.38%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-20.74%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-31.40%

-30.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-31.40%

-63.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.78%

-10.93%

-67.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.19%

-13.36%

-70.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

7.15%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и COST

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

7.71%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.56%

14.53%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.74%

18.79%

+18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

22.71%

+20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

21.95%

+27.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и COST

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
11.64B
70.53B
(RYCEY) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYCEY и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings plc и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%202120222023202420252026
27.4%
-25.1%
Активы портфеля
RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs COST's -53.39%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор