Сравнение MU с AMAT
MU (Micron Technology, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции AMAT по среднегодовой доходности: 55.83% против 38.86% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам MU и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between MU and AMAT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.55 |
The correlation between MU and AMAT shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
AMAT:
$453.23B
MU:
$21.26
AMAT:
$10.61
MU:
46.18
AMAT:
53.45
MU:
0.17
AMAT:
6.80
MU:
19.16
AMAT:
15.67
MU:
15.44
AMAT:
18.96
MU:
$58.12B
AMAT:
$29.02B
MU:
$33.96B
AMAT:
$14.21B
MU:
$25.99B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. AMAT — Ранг доходности на риск
MU
AMAT
Сравнение MU c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.59 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 10.67 | +14.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 30.41 | +64.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и AMAT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -85.22% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -21.37% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -49.88% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -55.14% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -55.14% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | 0.00% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -38.78% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 7.49% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и AMAT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 20.52%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 20.52% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 38.83% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 49.03% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 44.20% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 42.94% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и AMAT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и AMAT
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and AMAT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to AMAT (20.52%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs AMAT's -85.22%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 4.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор