Сравнение INTU с ISRG
INTU (Intuit Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 10.90% против 19.09% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам INTU и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between INTU and ISRG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between INTU and ISRG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
ISRG:
$147.90B
INTU:
$16.37
ISRG:
$8.24
INTU:
16.90
ISRG:
49.88
INTU:
1.01
ISRG:
3.05
INTU:
3.70
ISRG:
14.04
INTU:
3.70
ISRG:
8.40
INTU:
$20.93B
ISRG:
$10.58B
INTU:
$16.97B
ISRG:
$7.02B
INTU:
$6.65B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. ISRG — Ранг доходности на риск
INTU
ISRG
Сравнение INTU c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.62 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.24 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и ISRG
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -82.26% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -32.14% | -33.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -34.10% | -31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -49.90% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -49.90% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -32.66% | -32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -21.28% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 16.00% | +17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и ISRG
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 9.70% | +18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 20.72% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 30.69% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 33.19% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 32.40% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и ISRG
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и ISRG
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and ISRG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор