PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSN с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с FCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRSN (VeriSign, Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, VRSN returned 12.83%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 12.83% против 22.12% соответственно.

VRSN

1 день
0.11%
1 месяц
-4.20%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.40%
1 год
1.24%
3 года*
8.34%
5 лет*
5.15%
10 лет*
12.83%

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
69.04%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и FCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		15.94%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		35.32%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%

Correlation

The correlation between VRSN and FCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.21

The correlation between VRSN and FCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$25.69B

FCX:

$98.78B

EPS

VRSN:

$9.04

FCX:

$1.89

Коэффициент P/E

VRSN:

30.95

FCX:

36.13

Коэффициент P/S

VRSN:

15.46

FCX:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.68B

FCX:

$26.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.49B

FCX:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.18B

FCX:

$9.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с COSTVRSN с AAPLVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с CSX

Доходность на риск

VRSN vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.40

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.79

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.75

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

6.85

-6.81

VRSN vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и FCX

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и FCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-92.52%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-24.90%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-46.34%

+16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-51.47%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-72.59%

+33.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-4.62%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.97%

-39.62%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.19%

9.97%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и FCX

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 9.36%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

17.98%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

37.53%

-16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

48.88%

-20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

45.14%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

48.65%

-22.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и FCX

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FCX в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.13%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
428.90M
6.23B
(VRSN) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSN и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VeriSign, Inc. и Freeport-McMoRan Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
88.5%
26.6%
Активы портфеля
VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

VRSN and FCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCX has higher volatility (17.98%) compared to VRSN (9.36%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs FCX's -92.52%.

FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор