Сравнение WMT с FMCC
WMT (Walmart Inc.) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 19.77% против 11.72% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам WMT и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
Correlation
The correlation between WMT and FMCC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г. | 0.19 |
The correlation between WMT and FMCC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$2.88
FMCC:
$4.74
WMT:
42.04
FMCC:
1.23
WMT:
2.75
FMCC:
0.00
WMT:
1.34
FMCC:
0.14
WMT:
$725.31B
FMCC:
$100.04B
WMT:
$181.16B
FMCC:
$100.04B
WMT:
$44.32B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. FMCC — Ранг доходности на риск
WMT
FMCC
Сравнение WMT c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.38 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.70 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и FMCC
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -99.81% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -71.31% | +55.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -71.31% | +49.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -84.64% | +58.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -91.97% | +66.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -94.17% | +84.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -68.88% | +54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 38.50% | -33.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и FMCC
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 16.83% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 65.64% | -47.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 92.69% | -69.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 86.65% | -64.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 78.76% | -57.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и FMCC
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMT and FMCC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs FMCC's -99.81%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор