Сравнение MSFT с COST
MSFT (Microsoft Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 21.80%/yr for COST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 23.34% против 21.80% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам MSFT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.09% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MSFT and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between MSFT and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
COST:
$26.51
MSFT:
21.95
COST:
35.72
MSFT:
1.54
COST:
2.79
MSFT:
8.64
COST:
1.08
MSFT:
$318.27B
COST:
$293.59B
MSFT:
$217.41B
COST:
$11.12B
MSFT:
$200.96B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. COST — Ранг доходности на риск
MSFT
COST
Сравнение MSFT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.23 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.51 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и COST
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -53.39% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -14.42% | -20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -20.74% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -31.40% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -31.40% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -13.49% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -13.36% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 6.64% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и COST
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 6.13% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 14.53% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 18.88% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 22.76% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 21.98% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и COST
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и COST
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to COST (6.13%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор