PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFT с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с COST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSFT (Microsoft Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 23.18% против 20.81% соответственно.

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
Всё время*
24.73%

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
COST
Costco Wholesale Corporation		8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between MSFT and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.36

The correlation between MSFT and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.99T

COST:

$415.01B

EPS

MSFT:

$16.79

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

MSFT:

23.96

COST:

35.31

Коэффициент PEG

MSFT:

1.68

COST:

2.76

Коэффициент P/S

MSFT:

9.43

COST:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

MSFT vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.05

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
0.06

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.06

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.14

-0.95

MSFT vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и COST

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-53.39%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-16.57%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-20.74%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-31.40%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-31.40%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.32%

-14.49%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-13.36%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

7.38%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и COST

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.25%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

14.98%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

19.74%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

22.90%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

22.02%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и COST

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
82.89B
70.53B
(MSFT) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
67.6%
-25.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор