Сравнение MSFT с ALIZY
MSFT (Microsoft Corporation) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 16.69%/yr for ALIZY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ALIZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью 1.59%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и ALIZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 41.71% |
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
Correlation
The correlation between MSFT and ALIZY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between MSFT and ALIZY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
ALIZY:
$170.87B
MSFT:
$16.79
ALIZY:
€3.16
MSFT:
23.27
ALIZY:
12.25
MSFT:
1.63
ALIZY:
0.85
MSFT:
9.16
ALIZY:
1.04
MSFT:
7.02
ALIZY:
2.24
MSFT:
$318.27B
ALIZY:
€141.95B
MSFT:
$217.41B
ALIZY:
€116.91B
MSFT:
$200.96B
ALIZY:
€1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ALIZY — Ранг доходности на риск
MSFT
ALIZY
Сравнение MSFT c ALIZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ALIZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.31 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.39 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ALIZY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ALIZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -49.10% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -13.55% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -13.55% | -20.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -38.14% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -1.35% | -26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -8.65% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 5.23% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ALIZY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.09% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 15.16% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 20.07% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 22.19% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.64% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ALIZY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ALIZY в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ALIZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ALIZY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ALIZY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ALIZY's -49.10%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ALIZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор