Сравнение FICO с KLAC
FICO (Fair Isaac Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FICO returned 26.66%/yr vs 41.50%/yr for KLAC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 71.29%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 26.66% против 41.50% соответственно.
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
Сравнение доходности по годам FICO и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between FICO and KLAC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between FICO and KLAC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$29.31B
KLAC:
$271.18B
FICO:
$31.71
KLAC:
$35.32
FICO:
39.86
KLAC:
5.88
FICO:
2.12
KLAC:
0.22
FICO:
13.42
KLAC:
2.10
FICO:
$2.26B
KLAC:
$13.10B
FICO:
$1.90B
KLAC:
$8.09B
FICO:
$1.16B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. KLAC — Ранг доходности на риск
FICO
KLAC
Сравнение FICO c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.01 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.67 | -14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и KLAC
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -83.74% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -31.19% | -19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -34.95% | -26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -40.28% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -40.28% | -21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -31.19% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -29.28% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 9.14% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и KLAC
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 11.12%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 30.24% | -19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 49.98% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 57.81% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 45.80% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 42.94% | -4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и KLAC
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и KLAC
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and KLAC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор