PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с KLAC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FICO (Fair Isaac Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FICO returned 26.32%/yr vs 46.41%/yr for KLAC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 129.70%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 26.32% против 46.41% соответственно.

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%

KLAC

1 день
11.97%
1 месяц
44.87%
С начала года
129.70%
6 месяцев
121.45%
1 год
214.86%
3 года*
80.57%
5 лет*
55.30%
10 лет*
46.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
KLAC
KLA Corporation		129.70%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between FICO and KLAC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.28

The correlation between FICO and KLAC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.96B

KLAC:

$36.77B

EPS

FICO:

$31.71

KLAC:

$35.32

Коэффициент P/E

FICO:

37.13

KLAC:

7.88

Коэффициент PEG

FICO:

1.97

KLAC:

0.29

Коэффициент P/S

FICO:

12.50

KLAC:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

KLA Corporation

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

FICO vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
4.06

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.78

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.55

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

9.65

-10.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

30.31

-31.61

FICO vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и KLAC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-83.74%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-22.41%

-28.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-34.95%

-26.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-40.28%

-21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-40.28%

-21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.57%

0.00%

-50.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-29.29%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

7.12%

+19.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и KLAC

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.61%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

28.49%

-14.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

46.16%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

53.41%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

44.85%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

42.39%

-4.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и KLAC

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
KLAC
KLA Corporation		0.29%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
691.68M
3.42B
(FICO) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.8%
61.1%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and KLAC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (28.49%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор