Сравнение MSFT с AMAT
MSFT (Microsoft Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 41.61%/yr for AMAT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 170.97%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 23.34% против 41.61% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
AMAT
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- 54.34%
- С начала года
- 170.97%
- 6 месяцев
- 164.73%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 70.14%
- 5 лет*
- 38.46%
- 10 лет*
- 41.61%
Сравнение доходности по годам MSFT и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 170.97% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between MSFT and AMAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.43 |
The correlation between MSFT and AMAT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.74T
AMAT:
$555.02B
MSFT:
$16.79
AMAT:
$10.61
MSFT:
21.95
AMAT:
65.46
MSFT:
1.54
AMAT:
8.33
MSFT:
8.64
AMAT:
19.19
MSFT:
6.62
AMAT:
23.21
MSFT:
$318.27B
AMAT:
$29.02B
MSFT:
$217.41B
AMAT:
$14.21B
MSFT:
$200.96B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AMAT — Ранг доходности на риск
MSFT
AMAT
Сравнение MSFT c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.64 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 13.29 | -14.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 37.66 | -39.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AMAT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -85.22% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -21.37% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -49.88% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -55.14% | +17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -55.14% | +17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | 0.00% | -31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -38.75% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 7.53% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AMAT
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 12.78%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 27.27% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 43.36% | -19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 53.10% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 45.19% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 43.43% | -16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AMAT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности AMAT в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.27% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AMAT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AMAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.27%) compared to MSFT (12.78%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор