Сравнение MSFT с AMAT
MSFT (Microsoft Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 36.36%/yr for AMAT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 105.07%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 23.18% против 36.36% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
AMAT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- 61.16%
- С начала года
- 105.07%
- 1 год
- 178.07%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 36.36%
- Всё время*
- 20.75%
Сравнение доходности по годам MSFT и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 105.07% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between MSFT and AMAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.43 |
The correlation between MSFT and AMAT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
AMAT:
$417.38B
MSFT:
$16.79
AMAT:
$10.61
MSFT:
23.96
AMAT:
49.54
MSFT:
1.68
AMAT:
6.31
MSFT:
9.43
AMAT:
14.52
MSFT:
7.23
AMAT:
17.57
MSFT:
$318.27B
AMAT:
$29.02B
MSFT:
$217.41B
AMAT:
$14.21B
MSFT:
$200.96B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AMAT — Ранг доходности на риск
MSFT
AMAT
Сравнение MSFT c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.57 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 21.87 | -22.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AMAT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -85.22% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -27.29% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -49.88% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -55.14% | +17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -55.14% | +17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -27.29% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -38.72% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 8.18% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AMAT
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 27.99% | -17.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 45.95% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 56.10% | -28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 45.81% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 43.79% | -16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AMAT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AMAT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.36% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AMAT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AMAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.99%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор