PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с TSM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FICO (Fair Isaac Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 26.32%/yr vs 35.86%/yr for TSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 50.53%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 26.32% против 35.86% соответственно.

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%

TSM

1 день
5.26%
1 месяц
9.01%
С начала года
50.53%
6 месяцев
52.02%
1 год
101.28%
3 года*
67.55%
5 лет*
32.65%
10 лет*
35.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		50.53%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between FICO and TSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.32

The correlation between FICO and TSM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.96B

TSM:

$2.36T

EPS

FICO:

$31.71

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

FICO:

37.13

TSM:

38.77

Коэффициент PEG

FICO:

1.97

TSM:

1.11

Коэффициент P/S

FICO:

12.50

TSM:

18.23

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

FICO vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.66

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.23

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.61

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

19.59

-20.89

FICO vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и TSM

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-89.08%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-18.14%

-32.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-36.82%

-24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-56.47%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-56.47%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.57%

-2.69%

-47.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-42.79%

+24.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

5.19%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и TSM

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.61%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

16.95%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

30.36%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

38.30%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

37.82%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

34.42%

+3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и TSM

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.77%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
691.68M
1.15T
(FICO) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FICO значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности FICO и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.8%
66.3%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and TSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.95%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор