Сравнение FICO с TSM
FICO (Fair Isaac Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 26.66%/yr vs 33.60%/yr for TSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 26.66% против 33.60% соответственно.
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
- Всё время*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам FICO и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between FICO and TSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between FICO and TSM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$29.31B
TSM:
$2.09T
FICO:
$31.71
TSM:
NT$432.27
FICO:
39.86
TSM:
30.13
FICO:
2.12
TSM:
0.84
FICO:
13.42
TSM:
15.18
FICO:
$2.26B
TSM:
NT$4.45T
FICO:
$1.90B
TSM:
NT$2.86T
FICO:
$1.16B
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. TSM — Ранг доходности на риск
FICO
TSM
Сравнение FICO c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.83 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 12.06 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и TSM
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -89.08% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -18.14% | -32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -36.82% | -24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -56.47% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -56.47% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -15.76% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -42.73% | +24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 5.76% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и TSM
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 11.12%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 16.57% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 31.69% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 39.45% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 38.06% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 34.60% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и TSM
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и TSM
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and TSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.57%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор