Сравнение ALIZY с SIEGY
ALIZY (Allianz SE ADR) and SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 15.84%/yr for SIEGY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и SIEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SIEGY с доходностью 11.68%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
SIEGY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам ALIZY и SIEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 11.68% | 48.14% | 6.32% | 39.98% | -18.92% | 22.99% | 24.42% |
Correlation
The correlation between ALIZY and SIEGY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between ALIZY and SIEGY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$170.87B
SIEGY:
$240.57B
ALIZY:
€3.16
SIEGY:
€4.91
ALIZY:
12.25
SIEGY:
26.95
ALIZY:
0.85
SIEGY:
1.00
ALIZY:
1.04
SIEGY:
2.61
ALIZY:
2.24
SIEGY:
3.23
ALIZY:
€141.95B
SIEGY:
€80.02B
ALIZY:
€116.91B
SIEGY:
€31.09B
ALIZY:
€1.56B
SIEGY:
€14.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. SIEGY — Ранг доходности на риск
ALIZY
SIEGY
Сравнение ALIZY c SIEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | SIEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 3.37 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и SIEGY
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки SIEGY в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и SIEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -54.15% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -23.23% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -29.91% | +16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -46.02% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -5.37% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -12.82% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 7.14% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и SIEGY
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 10.01% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 26.19% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 32.87% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 31.74% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 29.56% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и SIEGY
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SIEGY в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.07% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и SIEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и SIEGY
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
SIEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SIEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
SIEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and SIEGY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIEGY has higher volatility (10.01%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs SIEGY's -54.15%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и SIEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор