Сравнение COST с ASML
COST (Costco Wholesale Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 22.27% против 36.00% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам COST и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between COST and ASML is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between COST and ASML shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
ASML:
€25.86
COST:
37.06
ASML:
62.30
COST:
2.90
ASML:
4.10
COST:
1.12
ASML:
18.51
COST:
$293.59B
ASML:
€33.69B
COST:
$11.12B
ASML:
€17.72B
COST:
$12.48B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. ASML — Ранг доходности на риск
COST
ASML
Сравнение COST c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 7.83 | -7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 21.08 | -21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и ASML
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -90.00% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -17.85% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -45.38% | +24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -56.84% | +25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -56.84% | +25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -1.89% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -28.12% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.63% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и ASML
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 17.27% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 34.58% | -20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 42.75% | -23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 42.44% | -19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 38.72% | -16.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и ASML
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и ASML
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
COST and ASML have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор