Сравнение COST с AMAT
COST (Costco Wholesale Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 22.27% против 38.86% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам COST и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between COST and AMAT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between COST and AMAT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
AMAT:
$10.61
COST:
37.06
AMAT:
53.45
COST:
2.90
AMAT:
6.80
COST:
1.12
AMAT:
15.67
COST:
$293.59B
AMAT:
$29.02B
COST:
$11.12B
AMAT:
$14.21B
COST:
$12.48B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. AMAT — Ранг доходности на риск
COST
AMAT
Сравнение COST c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 10.67 | -10.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 30.41 | -30.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и AMAT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -85.22% | +31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -21.37% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -49.88% | +29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -55.14% | +23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -55.14% | +23.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | 0.00% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -38.78% | +25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.49% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и AMAT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 20.52% | -13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 38.83% | -24.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 49.03% | -30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 44.20% | -21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 42.94% | -20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и AMAT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и AMAT
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
COST and AMAT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор