Сравнение ASR с WMT
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.32% против 19.77% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам ASR и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between ASR and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.14 |
The correlation between ASR and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
WMT:
$968.20B
ASR:
MX$327.81
WMT:
$2.88
ASR:
15.10
WMT:
42.04
ASR:
0.76
WMT:
2.75
ASR:
3.96
WMT:
1.34
ASR:
3.54
WMT:
10.26
ASR:
MX$37.47B
WMT:
$725.31B
ASR:
MX$21.16B
WMT:
$181.16B
ASR:
MX$18.53B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. WMT — Ранг доходности на риск
ASR
WMT
Сравнение ASR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.83 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.82 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и WMT
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -77.14% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -15.75% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -21.93% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -25.74% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -25.74% | -35.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -9.81% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -14.63% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 4.94% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и WMT
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.86% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 18.49% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 23.67% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 21.68% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 21.73% | +13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и WMT
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и WMT
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор