Сравнение AMAT с ISRG
AMAT (Applied Materials, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 38.86% против 19.09% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам AMAT и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between AMAT and ISRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between AMAT and ISRG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
ISRG:
$147.90B
AMAT:
$10.61
ISRG:
$8.24
AMAT:
53.45
ISRG:
49.88
AMAT:
6.80
ISRG:
3.05
AMAT:
15.67
ISRG:
14.04
AMAT:
18.96
ISRG:
8.40
AMAT:
$29.02B
ISRG:
$10.58B
AMAT:
$14.21B
ISRG:
$7.02B
AMAT:
$9.92B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. ISRG — Ранг доходности на риск
AMAT
ISRG
Сравнение AMAT c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.90 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.62 | +11.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -1.24 | +31.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ISRG
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -82.26% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -32.14% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -34.10% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -49.90% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -49.90% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.66% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -21.28% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 16.00% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ISRG
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 9.70% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 20.72% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 30.69% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 33.19% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 32.40% | +10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и ISRG
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и ISRG
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and ISRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs ISRG's -82.26%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор