PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTU с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с LLY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTU или LLY.

Корреляция

Корреляция между INTU и LLY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INTU и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.48%
-17.55%
INTU
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

-0.29

LLY:

-0.13

Коэф-т Сортино

INTU:

-0.21

LLY:

0.04

Коэф-т Омега

INTU:

0.97

LLY:

1.00

Коэф-т Кальмара

INTU:

-0.44

LLY:

-0.18

Коэф-т Мартина

INTU:

-0.96

LLY:

-0.38

Индекс Язвы

INTU:

9.70%

LLY:

11.26%

Дневная вол-ть

INTU:

31.90%

LLY:

32.38%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

INTU:

-20.36%

LLY:

-22.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$156.98B

LLY:

$662.90B

EPS

INTU:

$10.71

LLY:

$11.68

Цена/прибыль

INTU:

52.43

LLY:

63.20

PEG коэффициент

INTU:

1.79

LLY:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$17.17B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$13.55B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$4.53B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 20.15% против 28.68% соответственно.

INTU

С начала года

-10.51%

1 месяц

-9.07%

6 месяцев

-7.74%

1 год

-9.06%

5 лет

21.58%

10 лет

20.15%

LLY

С начала года

-4.21%

1 месяц

-20.60%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-3.26%

5 лет

41.35%

10 лет

28.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
INTU: -0.29
LLY: -0.13
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: -0.21
LLY: 0.04
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 0.97
LLY: 1.00
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
INTU: -0.44
LLY: -0.18
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
INTU: -0.96
LLY: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.13
INTU
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и LLY

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности LLY в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.		0.69%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
LLY
Eli Lilly and Company		0.73%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок INTU и LLY

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.36%
-22.84%
INTU
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и LLY

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 10.76%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.76%
11.57%
INTU
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию