Сравнение INTU с LLY
INTU (Intuit Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 10.90% против 33.45% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам INTU и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between INTU and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between INTU and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
LLY:
$1.02T
INTU:
$16.37
LLY:
$28.14
INTU:
16.90
LLY:
40.26
INTU:
1.01
LLY:
0.81
INTU:
3.70
LLY:
14.08
INTU:
3.70
LLY:
32.54
INTU:
$20.93B
LLY:
$72.25B
INTU:
$16.97B
LLY:
$59.75B
INTU:
$6.65B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. LLY — Ранг доходности на риск
INTU
LLY
Сравнение INTU c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.22 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.72 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 4.28 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и LLY
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -68.24% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -23.64% | -41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -34.48% | -31.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -34.48% | -31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -34.48% | -31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -2.41% | -63.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -19.21% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 9.49% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и LLY
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 9.27% | +19.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 27.16% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 38.01% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 32.46% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 30.19% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и LLY
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и LLY
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор