Сравнение ALIZY с META
ALIZY (Allianz SE ADR) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ALIZY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 30.91% |
Correlation
The correlation between ALIZY and META is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$170.87B
META:
$1.45T
ALIZY:
€3.16
META:
$27.47
ALIZY:
12.25
META:
20.64
ALIZY:
0.85
META:
0.85
ALIZY:
1.04
META:
6.78
ALIZY:
2.24
META:
5.97
ALIZY:
€141.95B
META:
$214.96B
ALIZY:
€116.91B
META:
$176.14B
ALIZY:
€1.56B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. META — Ранг доходности на риск
ALIZY
META
Сравнение ALIZY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.54 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.12 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и META
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -76.74% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -33.30% | +19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -34.15% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -76.74% | +38.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -28.06% | +26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -15.83% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 16.06% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и META
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 10.17% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 26.91% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 35.52% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 44.04% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 38.67% | -11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и META
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и META
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs META's -76.74%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор