PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZN с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZNBABA
Дох-ть с нач. г.18.36%-7.64%
Дох-ть за 1 год84.93%-26.27%
Дох-ть за 3 года5.63%-31.69%
Дох-ть за 5 лет15.13%-16.88%
Коэф-т Шарпа2.79-0.40
Дневная вол-ть29.92%39.01%
Макс. просадка-94.40%-80.09%
Current Drawdown-3.61%-77.12%

Фундаментальные показатели


AMZNBABA
Рыночная капитализация$1.86T$181.56B
Прибыль на акцию$2.90$5.38
Цена/прибыль61.6813.41
PEG коэффициент2.420.55
Выручка (12 мес.)$574.78B$927.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$225.15B$314.36B
EBITDA (12 мес.)$85.52B$181.69B

Корреляция

0.43
-1.001.00

Корреляция между AMZN и BABA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и BABA

С начала года, AMZN показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -7.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
985.54%
-22.73%
AMZN
BABA

Сравнение акций, фондов или ETF


Amazon.com, Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZN c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.79
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.40

Сравнение коэффициента Шарпа AMZN и BABA

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMZN и BABA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.79
-0.40
AMZN
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и BABA

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM2023
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.40%1.29%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и BABA

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMZN и BABA


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.61%
-77.12%
AMZN
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и BABA

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc. (AMZN) составляет 5.84%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.84%
8.34%
AMZN
BABA