PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZN с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с BABA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или BABA.

Корреляция

Корреляция между AMZN и BABA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.33

BABA:

1.45

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.69

BABA:

2.15

Коэф-т Омега

AMZN:

1.09

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.36

BABA:

0.92

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.95

BABA:

4.29

Индекс Язвы

AMZN:

11.58%

BABA:

16.39%

Дневная вол-ть

AMZN:

34.52%

BABA:

46.55%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

AMZN:

-13.81%

BABA:

-57.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.05T

BABA:

$303.72B

EPS

AMZN:

$6.13

BABA:

$6.85

Коэффициент P/E

AMZN:

31.49

BABA:

18.30

Коэффициент PEG

AMZN:

1.81

BABA:

4.32

Коэффициент P/S

AMZN:

3.15

BABA:

0.31

Коэффициент P/B

AMZN:

6.55

BABA:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$650.31B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$295.09B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$115.84B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 56.33%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 25.72% против 4.37% соответственно.

AMZN

С начала года

-4.90%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.29%

5 лет

12.05%

10 лет

25.72%

BABA

С начала года

56.33%

1 месяц

23.04%

6 месяцев

38.91%

1 год

67.02%

5 лет

-7.48%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и BABA

Ни AMZN, ни BABA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMZN и BABA

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и BABA

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеют волатильность 12.31% и 12.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
155.67B
280.15B
(AMZN) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc. и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
34.8%
42.0%
(AMZN) Валовая рентабельность
(BABA) Валовая рентабельность
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.