Сравнение AMZN с BABA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или BABA.
Основные характеристики
AMZN | BABA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.36% | -7.64% |
Дох-ть за 1 год | 84.93% | -26.27% |
Дох-ть за 3 года | 5.63% | -31.69% |
Дох-ть за 5 лет | 15.13% | -16.88% |
Коэф-т Шарпа | 2.79 | -0.40 |
Дневная вол-ть | 29.92% | 39.01% |
Макс. просадка | -94.40% | -80.09% |
Current Drawdown | -3.61% | -77.12% |
Фундаментальные показатели
AMZN | BABA | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.86T | $181.56B |
Прибыль на акцию | $2.90 | $5.38 |
Цена/прибыль | 61.68 | 13.41 |
PEG коэффициент | 2.42 | 0.55 |
Выручка (12 мес.) | $574.78B | $927.49B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $225.15B | $314.36B |
EBITDA (12 мес.) | $85.52B | $181.69B |
Корреляция
Корреляция между AMZN и BABA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и BABA
С начала года, AMZN показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -7.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZN c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 2.79 | ||||
Alibaba Group Holding Limited | -0.40 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и BABA
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
TTM | 2023 | |
---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Alibaba Group Holding Limited | 1.40% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и BABA
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMZN и BABA
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и BABA
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc. (AMZN) составляет 5.84%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.