Сравнение BABA с FCX
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 4.42% против 22.12% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам BABA и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between BABA and FCX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
FCX:
$98.78B
BABA:
CN¥33.90
FCX:
$1.89
BABA:
22.55
FCX:
36.13
BABA:
2.26
FCX:
3.74
BABA:
1.75
FCX:
5.06
BABA:
CN¥811.51B
FCX:
$26.42B
BABA:
CN¥332.88B
FCX:
$7.35B
BABA:
CN¥112.44B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. FCX — Ранг доходности на риск
BABA
FCX
Сравнение BABA c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.75 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.85 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и FCX
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -92.52% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -24.90% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -46.34% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -51.47% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -72.59% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -4.62% | -57.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -39.62% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 9.97% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и FCX
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 17.98% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 37.53% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 48.88% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 45.14% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 48.65% | -5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и FCX
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и FCX
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and FCX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор