Сравнение KLAC с FMCC
KLAC (KLA Corporation) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 45.08% против 11.72% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам KLAC и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
Correlation
The correlation between KLAC and FMCC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$35.29
FMCC:
$4.74
KLAC:
7.21
FMCC:
1.23
KLAC:
0.27
FMCC:
0.00
KLAC:
2.57
FMCC:
0.14
KLAC:
$13.10B
FMCC:
$100.04B
KLAC:
$8.09B
FMCC:
$100.04B
KLAC:
$5.77B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. FMCC — Ранг доходности на риск
KLAC
FMCC
Сравнение KLAC c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.02 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.38 | +9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -0.70 | +28.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и FMCC
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -99.81% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -71.31% | +48.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -71.31% | +36.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -84.64% | +44.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -91.97% | +51.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -94.17% | +94.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -68.88% | +39.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 38.50% | -31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и FMCC
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Freddie Mac (FMCC) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 16.83% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 65.64% | -23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 92.69% | -43.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 86.65% | -42.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 78.76% | -36.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и FMCC
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KLAC and FMCC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to FMCC (16.83%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs FMCC's -99.81%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор