PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с FMCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с FMCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, FMCC in Mortgage Finance. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и FMCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Freddie Mac (FMCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции V превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.72% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

FMCC

1 день
2.76%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-42.66%
6 месяцев
-43.55%
1 год
-25.75%
3 года*
136.25%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и FMCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
FMCC
Freddie Mac		-42.66%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%

Correlation

The correlation between V and FMCC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.20

The correlation between V and FMCC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

FMCC:

$4.74

Коэффициент P/E

V:

21.16

FMCC:

1.23

Коэффициент PEG

V:

1.30

FMCC:

0.00

Коэффициент P/S

V:

10.93

FMCC:

0.14

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

FMCC:

$100.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

FMCC:

$100.04B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

FMCC:

$92.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Freddie Mac

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с JPMFMCC с VOOFMCC с RKT

Доходность на риск

V vs. FMCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c FMCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.29

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.16

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.38

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.70

-0.87

V vs. FMCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FMCC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и FMCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и FMCC

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и FMCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-99.81%

+47.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-71.31%

+54.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-71.31%

+50.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-84.64%

+56.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-91.97%

+55.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-94.17%

+81.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-68.88%

+60.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

38.50%

-27.77%

Волатильность

Сравнение волатильности V и FMCC

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

16.83%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

65.64%

-48.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

92.69%

-70.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

86.65%

-63.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

78.76%

-54.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и FMCC

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и FMCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
11.23B
0
(V) Общая выручка
(FMCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

V and FMCC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (16.83%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs FMCC's -99.81%.

FMCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и FMCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор