PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSN с FMCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с FMCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRSN (VeriSign, Inc.) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, VRSN returned 12.83%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и FMCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Freddie Mac (FMCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.72% соответственно.

VRSN

1 день
0.11%
1 месяц
-4.20%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.40%
1 год
1.24%
3 года*
8.34%
5 лет*
5.15%
10 лет*
12.83%

FMCC

1 день
2.76%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-42.66%
6 месяцев
-43.55%
1 год
-25.75%
3 года*
136.25%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и FMCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		15.94%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
FMCC
Freddie Mac		-42.66%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%

Correlation

The correlation between VRSN and FMCC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.14

The correlation between VRSN and FMCC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VRSN:

$9.04

FMCC:

$4.74

Коэффициент P/E

VRSN:

30.95

FMCC:

1.23

Коэффициент PEG

VRSN:

4.54

FMCC:

0.00

Коэффициент P/S

VRSN:

15.46

FMCC:

0.14

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.68B

FMCC:

$100.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.49B

FMCC:

$100.04B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.18B

FMCC:

$92.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Freddie Mac

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с COSTVRSN с AAPLVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с JPMFMCC с VOO

Доходность на риск

VRSN vs. FMCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c FMCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNFMCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.29

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.16

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.38

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.70

+0.73

VRSN vs. FMCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа FMCC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и FMCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и FMCC

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и FMCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNFMCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-99.81%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-71.31%

+41.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-71.31%

+41.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-84.64%

+45.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-91.97%

+53.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-94.17%

+84.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.97%

-68.88%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.19%

38.50%

-23.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и FMCC

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 9.36%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNFMCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

16.83%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

65.64%

-44.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

92.69%

-64.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

86.65%

-61.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

78.76%

-52.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и FMCC

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.13%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и FMCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
428.90M
0
(VRSN) Общая выручка
(FMCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VRSN and FMCC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (16.83%) compared to VRSN (9.36%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs FMCC's -99.81%.

VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и FMCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор